퀀트 랩
베타월간 리밸런스 · 매일 갱신모멘텀 (1년 수익률 · 오늘 종가까지 반영) · 유니버스: S&P 500 + 나스닥 100 중 거래대금 상위 100종 (매주 선정) · 데이터: 토스증권 Open API 일봉(수정주가)
기준일 2026-07-10 · 산출 100종
데일리 퀀트 브리핑 · 2026-07-10
SNDK 선두, 10위권 수성전 →
이 보드는 뭐예요?
“달리는 말에 올라타라” — 지난 1년간 꾸준히 오른 주식이 당분간 더 오르는 경향(모멘텀)은 퀀트 투자에서 가장 오래 검증된 공식이에요. 이 보드는 사람의 감 없이, 미국 대표 지수(S&P 500·나스닥 100)에서 거래가 가장 활발한 100종목을 이 공식 하나로 매일 아침 줄 세워요. 얼마나 출렁이는 말인지(변동성)는 순위엔 반영하지 않지만 참고용으로 옆에 함께 보여드려요.
- ① 점수 — 오늘 종가까지 그대로 반영한 1년 수익률이 높을수록 높은 점수 (오늘 움직임이 그날 순위에 바로 반영) — 가장 오래 검증된 12개월 모멘텀 공식 하나로 줄 세워요 (출렁임은 순위엔 안 쓰고 참고로만 표시) (오늘 1위: SNDK — 1년 +4047.0%, 출렁임 ±107%)
- ② 필터 — 점수가 높아도 주가가 최근 200일 평균선 아래로 꺾여 있으면 제외해요. 하락 추세 방어막이에요
- ③ 편입 — 통과한 종목 중 상위 10개를 각 10%씩 담는다고 가정해요. 한 종목 몰빵 방지
순위는 매일 바뀌는데 왜 “월간 리밸런스”예요?
순위는 매일 아침(미국 장 마감 직후) 새로 계산해서 보여드려요. 하지만 실제 매매 규칙은 한 달에 한 번만 종목을 교체한다고 가정해요 — 자주 갈아타면 수수료가 수익을 갉아먹고, 12개월 모멘텀 신호도 그렇게 빨리 바뀌지 않거든요. 보는 재미는 매일, 거래는 차분하게. “편입 임박·이탈 임박” 태그는 다음 교체일에 바뀔 가능성이 높은 경계선 종목 표시예요.
백테스트 — 이 공식으로 3년을 살았다면?
2023-07-11 ~ 2026-07-10 · 월간 리밸런스 · 비용 10bps
총수익
+1563.9%
1천만원 → 1억 7천만원
연평균 (CAGR)
+156.6%
1년 단위로 환산한 수익률
샤프 (수익의 질)
2.19
우수 — 완만하게 벌수록 높아요
MDD (최대 낙폭)
-39.8%
최악의 구간, 이만큼 깨지는 걸 견뎌야 했어요
그냥 505종 다 사서 묻어뒀다면: +83.7% · 샤프 1.33 · MDD -19.9%
미국 시장 평균(SPY)에 뒀다면: +69.9% · 샤프 1.24 · MDD -19.0%
이긴 날 58% · 1년에 포트폴리오를 약 3.0바퀴 교체 · 리밸런스 37회
- 유니버스는 S&P 500·나스닥 100에서 거래대금 상위 100종을 매주 자동 선정하고, ‘그때 뽑혔던 종목’ 이력을 보존해 그 이후 구간은 생존편향 없이 계산해요. 다만 첫 선정 이전의 과거 구간은 지금 기준 종목으로 계산돼 성적이 조금 낙관적일 수 있어요 — 그래서 위 “묻어뒀다면”과의 비교가 진짜 정보예요.
- 거래비용은 0.1%만 반영 — 주문 순간 가격 밀림(슬리피지)·세금·환전은 빠져 있어요.
- 과거에 좋았다 ≠ 앞으로도 좋다. 이 보드는 매수 추천이 아니라 공식을 관찰하는 도구예요.
오늘의 무버 (순위 변동)
AI10 · 모델 포트폴리오 (공식이 오늘 뽑은 top-10 · 각 10%씩 가정)
전체 모멘텀 순위
순위 = 모멘텀(1년 수익률 · 오늘 종가까지 반영)이 높은 순 · 각 행 숫자: 위 = 1년 수익률, 아래 = 연 출렁임(±, 순위엔 미반영·참고용) · AI10 top-10 = 공식이 뽑은 10종 · 추세 이탈 = 점수는 높지만 하락 추세라 제외 · 후보군(11위~) = 나머지
본 보드는 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 유니버스는 S&P 500 + 나스닥 100에서 최근 20거래일 거래대금 상위 100종을 매주 자동 선정하며, 선정 이력은 보존됩니다(point-in-time). 시그널은 미국 장 마감 후 1일 1회 갱신됩니다.